Küresel Finansal Piyasalarda Kriz Dönemlerinde Bağlantılılık: TVP-VAR ve BSTS Yaklaşımları

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 ile Rusya-Ukrayna savaşı ve 2024 ve sonrasında yaşanan ekonomik ve politik belirsizlik dönemlerinde, küresel finansal piyasalar arasındaki oynaklık yayılımını ve nedensellik ilişkilerini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, 01.01.2018-13.07.2025 dönemine ait günlük MSCI endeks verileri kullanılarak zamanla değişen ilişkileri modellemek için Zamanla Değişen Parametreli Vektör Otoregresyonu (TVP-VAR, Time-Varying Parameter Vector Autoreression Model) analizi ve nede